郭同学2020-11-01 11:17:59
郭同学老师，contract size和quoted futures price是一回事嘛？还有之前讲Equity swap里的Multiplier，我不太懂三者的区别和联系？
回答（1）
Kevin2020-11-02 13:33:42
Kevin同学你好！
actual futures contract price=quoted futures price * multiplier。比如标普500 quoted futures price=2700，multiplier=$250，那么actual futures contract price=2700*$250=$675,000。要对冲$30 million的MV，需要$30 million/$675,000=44.44份。
contract size一般就是actual futures contract price。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师，forward公式里的contract size就不是actual forward price了？跟futures contract size含义不一样？
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同学你好！
1.对的，不是actual future price。
2.这里是指合约份数，原版书也有一处是用的这个意思。原版书这里的用词不是很严谨，记住这些意思就行。
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