喻同学2020-10-28 18:06:59
喻同学case4的第6问，strategy2我感觉没做错啊，我虽然预计CHF未来会升值，但是我long put做保护，保护万一我预计错误CHF未来下跌可能造成的loss，同时我卖掉更低价位的put和超过我预计升值点位的call来降低cost，即使我预期正确，CHF升值的点位也没有超过call的点位，相当于call的期权费我是稳赚的，策略很成功啊
回答（1）
Kevin2020-10-29 18:19:56
Kevin同学你好！
long 一个较高执行价格的 put，short一个较低执行价格的 put，合成的是bear spread，并没有看涨CHF，虽然亏损有限。short call 也是，但是亏损是无限的。
实际上，这样的头寸并不是 exploiting market views。正确的做法，应该是CHF涨，持有多头头寸并且获利，这才算 exploiting market views。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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