喻同学2020-10-28 17:21:35
喻同学case4的第2问，为什么currency alpha要与equity和bond的correlation越低越好啊，老师也没讲为什么
回答（1）
Kevin2020-10-29 18:09:04
Kevin同学你好！
相关性较高的情况，通常是比较少的。比如热钱涌入，会导致汇率升值和股票、债券市场都上涨。
对冲汇率的系统性风险后，其实alpha因子已经占比很少。
一个是时间概率上，一个是汇率上涨的因子影响上，其实都不支持在高相关性时获取超额收益alpha。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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