郭同学2020-10-27 16:25:46
郭同学老师，为什么Call和put越ITM，隐含的波动率也会一样越来越大呢？应该越来越不恐慌了呀
回答（1）
Kevin2020-10-27 16:43:19
Kevin同学你好！
深度实值期权由于delta接近1，无论是对冲，还是杠杆投资都会是不错的标的，因此交易活跃，会有较高的价值，即隐含波动率较高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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