皮同学2020-10-27 15:02:18
皮同学那是否可以说，分层抽样的tracking error比full replication要低？
回答（1）
Kevin2020-10-28 14:48:04
Kevin同学你好！
不一定，得看具体是什么指数。
如果指数的成分股都是流动性很差的小盘股，那么full replication的tracking error反而会高，因为买入会有冲击成本。这时候stratified sampling的tracking error会低一点。
如果大盘股指数，相对来说full replication的tracking error会低一点。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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