皮同学2020-10-26 14:33:40
皮同学这里题目中说是现在的信用分析模型低估了tail risk ，现在需要解决这个问题，也就是要改变原来的预期，本来经济危机下各种资产的下跌关联性很高，现在为了预防，不应该是把关联性降下来么
回答（1）
Nicholas2020-10-26 16:44:34
Nicholas同学，下午好。
如果出现尾部风险，意味着金融危机的蔓延，所有的资产都会下跌，所有资产都下跌，因此他们的相关性会变高，所以模型中应该假设资产的相关性变高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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