拜同学2020-10-25 20:35:21
拜同学老师好，请问megan case中，utility的计算：如果是0.005的话是用13%，1/2是用0.13吗？但是1/2指的不是只考虑下行风险吗，为什么存在%？
回答（1）
Johnny2020-10-27 11:54:53
Johnny同学你好，如果是0.005的话那么在计算时无视百分号，就是13-0.005×1.5×24×24=8.68
如果是0.5的话那么就带着百分号去计算，也就是13%-0.5×1.5×24%×24%=0.0868，也就是8.68%，然后无视掉百分号就是8.68
这个是效用函数公式，他和是否是下行风险无关的。λ＞0意味着这个投资者是风险厌恶，λ＜0意味着风险偏好。
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