袁同学2020-10-25 20:07:17
袁同学百题中的equity的case1 ，第1问，为什么选择C?题目说采取的这个方法是假设解释股票收益的factor的是不相关的，这不应该用optimization的方法吗？为什么是stratified sampling的方法呢？
回答（1）
Kevin2020-10-26 13:57:15
Kevin同学你好！
这道题的主要关注点是指数，Russell 2000 small-cap value index。2000个指数成分股而且是小盘股，流动性不好，因此full replication不合适，会有比较大的tracking error。而optimization主要是成本太高，需要专门的技术。
因此一般是选择stratified sampling。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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