meimei2020-10-25 13:37:13
meimeireading 20 11题 没太看明白答案，为什么要用long term bond 的money duration 去求2-year bond 的allocation
回答（1）
Nicholas2020-10-26 15:15:46
Nicholas同学，下午好。
这里H同学的策略是condor，而且是long wings short body，而condor每个头寸的久期都是一样的，所以这是解题关键。组合有150M的long-term债，久期是19.60，题目要求在duration-neutral的情况下，如果配置成2年债券，应该配置多少金额。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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