皮同学2020-10-22 16:48:10
皮同学这里为什么可以忽略convexity？这里说的是曲线平行上移或者下移，但如果是大幅移动的话，好像是要考虑convexity的吧？
回答（1）
Chris Lan2020-10-22 18:31:18
Chris Lan同学你好
因为平行下移时，duration带来的价格变化都是一样的，所以convexity越高越有利。
而平行上移时，duration带来的不利影响都是一样的。这个时候有两种方法，一是看总回报哪个更好，二是调整conveixty。即平行上移时，也是可以通过调整conveixty来获得的。跌的少也是好处。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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