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记同学2020-10-21 22:15:47

老师，为什么波动变大要增加convexity

回答（1）

Nicholas2020-10-22 10:54:08

同学，早上好。
M同学预期未来12个月利率的波动将会变大，M应该调增convexity，这样会获得涨多跌少的好处，而convexity类似期权的好处，所以通过long option也可以获得类似convexity好处，所以应该long call long put。

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