皮同学2020-10-21 16:45:49
皮同学这里liability的到期时间，为什么就直接是liability的duration了？不用乘以一个系数？比如0.75之类的
回答（1）
Chris Lan2020-10-21 20:04:01
Chris Lan同学你好
单一负债的到期时间就是他的macaulay duration。从定义上来说，其折现现金流只有一笔，所以折现现金流的权重就是100%，再乘上时间，因此就相当于到期时间。这一点跟zero coupon bond是一致的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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