记同学2020-10-20 22:16:54
记同学老师，R19，第25题portfolio2的money duration比题干liability的$2,609,700要小，为什么也可以呢
回答（1）
Chris Lan2020-10-21 09:34:36
Chris Lan同学你好
这三个组合的money duration都是差不了很多的，组合1和组合3不能选的主要原因是他们的conveity是不适合的，一个太大，一个太小。
在免疫策略里面，久期就算是完美匹配，也会随着时间的流逝，发生偏离，所以只要久期偏离不大，是没有问题的，如果偏离较大，需要再平衡。
这里没法通过量化来判断到底多少算closely match，剩下两个不能选，主要判断依据是convexity.
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片