皮同学2020-10-19 21:49:27
皮同学这里非平行移动时，前面讨论barbell,bullet时，各种flatten，steepen情况不也是在用convexity在讨论么，为啥这里说非平行移动要用key rate duration来衡量了？
回答（1）
Chris Lan2020-10-20 17:52:08
Chris Lan同学你好
前者是讨论收益率曲线变化时，应该使用哪个策略对我们有利可图。在分析哪个策略有利可图时，我们会考试duration和convexity与变化产生的影响，来进行判断。
后者是站在风险敞口的角度，如果发生收益率曲线的非平行移动，我们应该使用KRD来衡量固定收益组合的价值影响。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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