karen2020-10-17 11:34:28
karen老师您好，请问roll return 如何计算? Bond with longer maturities sits on the flatter par of yield curve,where the roll return is limited.这句话可否画图解释？谢谢老师
回答（1）
Chris Lan2020-10-19 13:46:29
Chris Lan同学你好
我们的原版书上没有解释这些数值是如何计算的，原版书上有备注，让我们只需要解释这些数据，不要求了解这些数据是如何计算出来的。
这些算法可能涉及别人的知识产权，也有可能本身计算过于复杂，所以协会不想考核我们，所以这些数据的计算公式是无法获知的。
基金经理超配了长期债，但由于收益率曲线变的更为平坦，因此随着债券到期期限的减少，折现率的降低并不显著，因此这部分的表现不佳
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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