安同学2020-10-16 11:24:17
安同学在carhart模型里面的那个RMAF，衡量市场收益超出无风险收益的部分，代表什么factor？这个factor好像和portfolio没什么关系啊？
回答（1）
Chris Lan2020-10-16 13:39:46
Chris Lan同学你好
RMRF = the return on a value-weighted equity index in excess of the one-month T-bill rate. 代表市场组合的风险溢价（基于短期无风险国债）
这个算是市场风险，也算是一个risk factor，但是这不是一个风格因子。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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