皮同学2020-10-15 18:22:39
皮同学收益率曲线平行移动会使得asset和liability的duration变的不一样么？
回答（1）
Chris Lan2020-10-16 11:39:09
Chris Lan同学你好
这个不一定的。
比如说macaulay duration，如果利率变化，每个现金流的折现现值会变化，所以权重就会变化，macaulay duration也会跟着变化。由于资产和负债的现金流不可能完全一一匹配，所以每笔现金流的折现现值会不同，所以两者的macaulay duration的变化幅度会不一样的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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