皮同学2020-10-14 21:21:36
皮同学为什么corner portfolio之间不相关，相关系数却等于1？
回答（1）
Johnny2020-10-15 20:43:35
Johnny同学你好，这其实是corner portfolio的性质。在MVO中，两个相邻的corner portfolio的线性组合就是最为有效的，也就是他们在不同权重分配下的投资组合会以线性方式呈现
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老师好像没理解我的问题哦，这里课件上说两个corner portfolio的相关性是0，但计算portfolio的方差时，公式中的相关系数用的是1，这是为啥呢？相关性越低不应该是组合风险越小么
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同学你好，我懂你的意思了。这段内容值得商榷，因为2020年考纲并没有提及corner portfolio间的相关系数为1，我们会跟授课老师确认一下，得出结论后来回答你。
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