哈同学2018-03-21 07:18:18
哈同学老师，现在这个option 96小于101，应该是0啊。
回答（1）
金程教育陈老师2018-03-21 10:01:08
金程教育陈老师B问的是潜在的价值，当前标的资产S确实小于执行价格X，但是，它是欧式期权，到期日行权，到期日其价格潜在变动有的大于101，有的小于101，按照二叉树定价原理，未来现金流折现得到期权价值为6（当然，BSM为二叉树无限分期的情况，原理相同），6就是站在当前时刻，此时该期权带了的潜在价值，所以其潜在信用风险为6,。当然，至于到期行权时，其期权价值在不断变动，可能不为6.
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
懂了，谢谢老师详细回复！
- 追答
-
不客气，预祝你六月攀蟾折桂，推塔成功，早日拿下CFA~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片