阿同学2020-10-12 10:41:49
阿同学Among the funds shown in Exhibit 2, which one is most likely managed using a diversified multi-factor investor approach? 这个策略我记得是high active share 然后moderate active risk 没看明白图中三个因素表述
回答（1）
Kevin2020-10-12 17:10:42
Kevin同学你好！
一般这种题目都是给你三个类型，然后三个基金分别对应这三个不同类型，并没有一个绝对的标准说某个类型是怎么样的。
看不到题干和问题是如何描述的，也没法知道ABC选项究竟是什么。建议传个完整图哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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题目就是上面那行英文 对应的选项就是XYZ fund
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同学你好！
sector rotation是行业轮动策略，因此行业的偏离幅度最大，是Y；
stock picking偏重个股，因此单个证券的risk contribution最大，是X;
剩下的就是factor exposure。单个因子往往对应很多股票，因此单个证券的risk contribution一般不会太大。
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