大同学2020-10-03 07:27:58
大同学老师，这个basic principle 对比可以帮忙详细解释一下吗？
回答（1）
Chris Lan2020-10-04 13:24:21
Chris Lan同学你好
这两种策略都是使用资产的端获得的coupon和本金来匹配负债的。
只是对于duration match的策略，我们是提前卖掉债券来匹配负债，这时我们卖的价格不一定是par value。
而对于cash flow matching，我们是使用coupon和到期收到的本金来匹配负债。
所以两者的主要区别是前者是卖掉债券，拿到价格（不一定等于本金金额），后者是持有到期拿回本金。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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