Chris Lan2020-10-01 11:22:55

同学你好
model risk就是模型设计或假设上存在问题，导致的结果的不确定性。
这是原版书的summary
Model risks arise in LDI strategies because of the many assumptions in the models and approximations used to measure key parameters. For example, the liability BPV for the defined benefit pension plan depends on the choice of measure (ABO or PBO) and the assumptions that go into the model regarding future events (e.g., wage levels, time of retirement, and time of death).

A选项，模型假设收益率曲线都是平行移动，实际情况很有可能假设错误，此时会引发风险，所以存在model risk。理论上收益率曲线平行移动是很少发生的。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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