贾同学2018-03-18 13:01:37
原版书247页例题,题干中any portfolio on thefrontier is combination of two corner portfolio。但答案中说组合4,5的组合不在EF上。这不是前后矛盾吗?到底在不在EF上呢
回答(1)
Irene2018-03-20 10:40:30
同学你好。
这里原版书的表述确实有点问题。如果只考虑risky asset,4、5的组合确实在efficient frontier上。但是这道题目增加了risk-free asset的考量之后,发现还是4和无风险做组合个更efficient。
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