刘同学2020-09-30 09:25:45
刘同学2015 A 为什么不violate没听懂
回答（1）
Chris Lan2020-09-30 13:37:06
Chris Lan同学你好
这个题说要和基准的ED相等。scenario 2说的是利率非平行移动的时候，这种情况下，组合和基准的变化不同不能说明两者的ED不相等，因为ED只能衡量收益率曲线的平行移动。这种不同是因为两个组合没有匹配KRD导致的，所以这并不能说明违反了ED相等这个条件。
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那是说ED在非平行的时候依然稳定，但是用KRD去衡量就能发现不匹配了呢？就像得了病一样，ED查不出来，KRD能查出来
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同学你好
ED只衡量平行移动，如果不是平行移动，就要具体看KRD，所以这个时候ED衡量不了是否和基准一样。所以在非平行移动时，没法确认ED是否和基准一样。也就是说这种场景下没法确认ED是否和基准一样。
但你举的这个例子也是比较有意思的。大概也是这么个意思。
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