杨同学2020-09-29 20:27:39
杨同学老师您好，我想请教一下，预期利率上升，为何要降债券组合的duration？ 是不是因为预期利率上升，债券组合价格会下跌，让它下跌地少一点，所以要降duration而不是升duration？还有其他的理解角度吗？
回答（1）
Chris Lan2020-09-30 12:42:04
Chris Lan同学你好
就是这个理解角度。duration是衡量利率敞口的指标，这个指标越大，利率风险就会越大，如果预期将来利率上升，那么缩小利率敞口是比较好的选择。我们都是从这个角度来解释的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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