Chris Lan2020-09-29 17:05:16

同学你好

样本容量和分布均值的差异越小，分布的离散度越大，则一类错误或二类错误的预期成本越小（样本容量差异小、分布的均值差异小，说明分析时取样的方式相似，因此不会因为取样的原因，导致样本选择性偏差，从而错误的判断了基金经理的表现；分布的差异大，说明越容易区分表现好和表现差的基金经理，从而不容易产生一类错误和二类错误，因此一类错误和二类错误的成本都会比较小）

另外我帮你补充另外一句话，那句话也很难理解。
二类错误不会开除业绩好的基金经理并避免雇用短期业绩记录较差的基金经理，这可能会造成高昂的成本。

如果业绩评估分析师了解市场是均值回归的情况下，正确的做法应该是雇佣当前业绩差的基金经理，开除当前业绩好的基金经理，因为他们的业绩表现将在未来均值回归，如果我没有按正确的做法去做，接下来基金经理的表现将变差，所以相当于没有产生价值，相当于留用了业绩差的基金经理，从而导致一类错误。同理，因此当前基金经理表现好时，没有将其开除，或者当前基金经理表现差时，没有雇佣他，会导致将来均值回归时错过了降低损失和提高回报的机会，将本应该获得的价值放弃掉了，相当于开除了业绩好的基金经理，从而导致二类错误。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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