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gaoyang2020-09-16 23:38:23

老师，我这里想问一下，在权益里面CVar是正态分布假设。但是我记得在AA那一章，还有一个用CVar对传统MVO的修正，那里就是说有可能不是正态分布，才引入了CVar。

回答（1）

Kevin2020-09-17 13:36:38

同学你好！

权益中一般是默认正态分布的。由于CFA每章教材是不同人编写的，可能会有点出入。

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