陈同学2020-09-15 15:59:52
陈同学为什么我通过题干covariance with GIM=0.0075 逆推得到的correlation 不等于0.39
回答（1）
Nicholas2020-09-16 09:55:36
Nicholas同学，早上好。
这里我计算了一下，确实有点偏差。我们这里可以认为后续是假设的数值，见题目信息Grey recommends using the Singer–Terhaar approach to the ICAPM and assumes a correlation of 0.39 between U.S. real estate and the GIM.
之后可以考虑将这里的数据调整一下，感谢。
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