meimei2020-09-15 15:08:06
meimeicase 11 Allied 第三题 对于信用债来说 creditspread duration是primary risk factor么？像这个例子我觉得credit spread是主要风险之一，如果选用enhancedindexing 是要完全match spread duration的？
回答（1）
Chris Lan2020-09-15 16:50:46
Chris Lan同学你好
spread risk是主要的risk factor。Primary risk factors包括：Interest rate risk、Yield curve risk、Spread risk
如果是enhanced indexing，它的主要风险描述如下
Most primary risk factors are closely matched
应该是紧密匹配，意思是不用完全一样，但差异应该非常非常小。但这个题差的还是很大的，所以是active。
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