meimei2020-09-15 14:26:58
meimeicase 9 Aina 第二题，为什么没有考虑interest rate exposure与benchmark的差别呢？
回答（1）
Chris Lan2020-09-15 15:23:08
Chris Lan同学你好
因为他问的是哪个板块（sector）有 most tracking error，而国债收益率的变化，是对所有债券都有影响，但这种影响并不是这个板块造成的。
如果要评估这个板块的影响，我们要看spread contribution。即权重乘spread duration。
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