陈同学2020-09-14 17:14:17
陈同学第七题讲的什么意思？
回答（1）
Chris Lan2020-09-14 17:45:18
Chris Lan同学你好
VIX是不可直接投资的，因此A和B一定是错的，也就是说VIX是不能买现货的。
买第一个月的VIX期货（14.1），卖第二个月的VIX期货（15.4），在VIX期限结构不变的情况下，过了一个月，第一份合约到期，到期时的VIX为13.5，由于是多头，因此第一份合约亏损(13.5 – 14.1) = –0.6，第二份合约由原来的15.1下跌到14.1，由于是空头，因此赚取 – (14.1 – 15.4) =1.3，两者结合净赚0.7。
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