安同学2020-09-14 10:07:52
安同学原版书后习题15题第一问，reverse optimization必须要用market cap作为权重来计算allocation吗？其他因素是否可以？
回答（1）
Johnny2020-09-16 11:02:38
Johnny同学你好，reverse optimization最常使用的权重是基于资产的市场价值，它假定当前的资产配置权重是最优的。原版教材在这部分有个example，它就是根据当前资产的市值来作为权重，这道课后题就是完全按照书中的example来出题。这个example是位于原版书第83页，Exhibit 12，同学你只要看下那个表格就能做出课后题了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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