陈同学2020-09-13 21:02:09
陈同学为什么这里乘的duration 是7? 而不是citigroup的7.96？
回答（1）
Chris Lan2020-09-14 15:54:53
Chris Lan同学你好
我们应该根据yield变动和duration计算出price变动
因为Q2问的是Based on the interest rate changes, what is the new price of the Citigroup bond
我们是用duration衡量利率风险的，所以当利率变化时，我们是基于duration来看债券价格的变化的，而不是到期期限。
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