Chris Lan2020-09-11 19:11:05

同学你好
P同学关于资产配置方法，哪个表述是正确的？
Statement 3：基于风险因素的资产配置方法产生了更稳健的资产配置建议。基于风险因子的资产配置防止了资产类别之间风险敞口的重叠，因此这种方法是更加稳健的资产配置方法。比如说股票和债券其实都会受到利率的影响，比如现在利率低，市场上资金成本低，可能会有更多的人投资股票，所以利率和股票也有关系。这样来看，股票和债券虽然是两个资产大类，但是他们都会受到相同的风险因子利率的影响，只是影响大和小的问题。这就是riskfactor overleaping所以这个表述是正确的。
Statement 4：由于陈旧的定价，MVO通常过多地分配权重给非上市的另类资产类别。由于陈旧的定价会导致另类资产的收益被高估，波动率被低估，与其他资产的相关性被低估，因此会导致另类资产在MVO中的权重较高。所以这个表述是正确的。
Statement 3和Statement 4的表述都是正确的，因此这个题选C。

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