安同学2020-09-08 20:01:10
安同学原版书后习题11小题，为什么back testing是看这个？
回答（1）
Kevin2020-09-09 09:51:53
Kevin同学你好！
量化投资的过程就是根据当月月末的因子FS(t)打分去调整下月的投资组合以获得收益SR(t + 1)。那么我们back-testing，就是看因子和下月收益之间的information coefficient，如果information coefficient高，说明因子有效。
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