袁同学2020-09-08 19:42:03
袁同学R25 case 2 的第3题 active risk不是σ（rp-rb）吗 也就是rp围绕rb的波动率是多少 为什么在讲解中老实说diversified的active risk低而concentrated的active risk高？
回答（1）
Kevin2020-09-10 10:38:22
Kevin同学你好！
R25 case2 是Ayanna Chen这个case，第三题Manager B’s portfolio is most likely consistent with the characteristics of a:
A pure indexer.
B sector rotator.
C multi-factor manager
但是老师并没有讲到active risk。
你再看看是不是这个case 或者 详细地描述一下你的问题？
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片