郭同学2020-09-08 12:03:09
郭同学老师，平行移动既然不是必要条件为什么要写到前提那一栏里呀？
回答（1）
Chris Lan2020-09-08 14:56:53
Chris Lan同学你好
平行移动不是免疫策略达成的条件。但是只有在收益率曲线平行移动时，免疫策略才能实现免疫，所以这个点还是很有必要提一下的。
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不对啊，不是充分非必要条件嘛？就是平行移动一定能免疫，非平行移动的时候也有可能免疫呀
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同学你好
duration match的免疫策略只有免疫收益率曲线的非平行移动，除非非常巧合，在收益率曲线非平行移动的情况下，资产变化的PVBP与负债正好相同，这几乎是不可能的，所以我们不考虑这种情况。默认就说duration match就只能免疫收益率曲线的非平行移动。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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