米同学2020-09-07 19:55:08
米同学R20书后第23题, 题中的Statement I说的是Maturity mismatch, 但是笔记中说的是duration mismatch, 二者其实是有区别的, 但是也存在联系. 仔细想想的话, 借短投长确实是Maturity mismatch的形式, 只不过笔记上写的不是这个. 所以我想问一下老师, 是否可以说Carry trade即可能导致Maturity mismatch, 也可能导致duration mismatch?(因为笔记上没说maturity 所以我就想跟您确认一下)
回答（1）
Chris Lan2020-09-08 08:41:20
Chris Lan同学你好
理论上是这个样子，carry trade如果是intra-market的情况下，是借短投长，所以多头和空头的期限肯定不一样，duration也会有变化，所以maturity也会不同。只是我们在研究债券的时候，更多的时候是研究duration，因为duration是衡量利率风险的指标，而maturity更跟投资期限有关。
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