游同学2020-09-07 10:17:36
游同学请问gamma有负值的情况吗？它的范围是多少呢？
回答（1）
Chris Lan2020-09-07 11:00:27
Chris Lan同学你好
对于long option他的gamma都是正的，对于short option他的gamma都是负的。
对于long option来说，我们一般不讨论，他的gamma的取值范围，我们只讨论
期权在ATM时，gamma最大（但不谈论他的上限）
如果期权处于deep ITM或deep OTM时，gamma趋近于0
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