张同学2020-09-06 21:45:08
张同学老师好 这个地方2-year的money duration为什么要和long-term的相等？这两种债券并不是在做immunization啊
回答（1）
Chris Lan2020-09-07 08:30:49
Chris Lan同学你好
condor策略一共有四个头寸，每个头寸的money duration都是相等的，他的目的是要保持duration neutrul。也就是说我实施这样的策略，并不改变投资组合的久期。因为基金经理通常对债券组合的敞口是有观点的，久期应该配置多大他是有明确目标的，所以收益率曲线策略，应该在不影响组合久期的情况下进行实施。
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