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禾同学2018-03-10 16:19:29

请问老师：为什么预计yield curve发生非平行移动时，需要增加convexity？

回答（1）

Paul2018-03-12 11:45:19

同学你好，你可能听错了。收益率曲线发生非平行移动要用key duration来衡量。我说小范围的收益率变化可以近似用duration来计算，而对于范围大的必须考虑convexity的影响

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