陈同学2020-08-30 18:48:35
陈同学衍生品书上285页例题中，选择B方案，为什么说有低的delta 和 高的gamma比较好？谢谢
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Chris Lan2020-08-31 11:54:39
Chris Lan同学你好
delta小的好处是标的资产价格变动，导致期权价格变动幅度小，所以option的价格随标的资产的价格变动的波动幅度小。
另外gamma是二阶导数，涨多跌少的好处，所以gamma越大，涨多跌少的好处越多。
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所以选个delta 低的，期权价格随标的价格变动小，那么对应的期权价格即购买的价格也会变动小，最终是为了购买的价格变动小？
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同学你好
变化的幅度小，价值变化的风险就会低一些，这个人是推荐客户去买call option，也就是现在还没买，所以想要most profitable strategy，那肯定是价格波动越小越好。
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