大同学2020-08-30 00:09:26
大同学老师 想问下 为什么这里空头头寸对应的是active return？
回答（1）
Kevin2020-08-31 13:19:57
Kevin同学你好！
active return 的定义是：Active return = Portfolio return – Benchmark index return。
即取得active return和策略是做多还是做空是没有关系的。比如一个指数增强策略，完全可以long指数成分的低估品种，short高估品种，期望均值复归获利。因此，做空也可以获得active return。
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