Chris Lan2020-08-31 08:56:13

同学你好
这块内容是旧考纲，了解一下即可。

Long call option，升duration；long put option，降duration ，是根据公式：
Duration for an option = delta × Duration of underlying × leverage 
Delta Call是正数，取值范围 [0,+1]，Deep ITM: delta= +1；Deep OTM: delta=0；ATM: delta=0.5.
Delta Put是负数，取值范围 [–1,0]，Deep ITM: delta= –1；Deep OTM: delta=0；ATM: delta= –0.5.
由于call和put的delta正负号不同，所以一个是增加久期，一个是减少久期。