Chris Lan2020-08-25 17:03:44

同学你好
corridor width 是再平衡时，资产大类的权重允许的波动幅度。比如说我股票的配置为30%，我允许的幅度是+—3%，那我的corridor width就是[27%, 33%]如果股票在组合中的权重超过了这个范围，就会引起投资组合的再平衡。
这些题判断主要是放在asset allocation中进行的，主要有以下几项。详见附件。
另外，corridor有两个角度
绝对的百分比。例如：SAA中50% equity，50% bond，允许偏离±5%，此时equity/bond的权重超过45%-55%时才进行再平衡，其中45%-55%之间的10%称为corridor。
相对的百分比。例如：SAA中10% commodity，corridor=10%，则表示其权重偏离SAA的10%的10%，即[9%-11%]。（使用绝对百分比，则commodity的corridor更大）