karen2020-08-23 21:59:07
karen老师请问以这道题为例roll yield具体怎么操作，计算roll yield时时forward 和spot数据分别用的是题目中哪个数据？谢谢
回答（1）
Chris Lan2020-08-24 10:48:10
Chris Lan同学你好
roll yield的计算公式是
roll yield = change in forward -change in spot
=[(19.5985 + 650 bps)-(20.0500+625bps)]-(19.5985-20.0500)=-25bps
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