陈同学2020-08-23 08:44:24
陈同学老师，我想问下，股票这里的Factor based strategy 与资产配置那边的factor based 在risk factor concentrated 这个点是相反的吗？我记得资产配置那里是说因子模型能解决传统方法里overlapping risk factor。而这个题答案说因子模型会风险因子集中
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Kevin2020-08-25 11:25:10
Kevin同学你好！
一般factor based 是可以做到相对风险分散的，但不是绝对的分散。但是注意这题的题干，是和broad-market-cap weighting相比，那仍然是会有一定程度的concentrated risk exposure。因为指数只有系统性风险，而factor based不一定。
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所以股票这里的factor based 和资产配置的Factor base 讲的能一定分散风险是一致的，不矛盾？
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同学你好！
是的，并不矛盾
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