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帆同学2020-08-22 15:19:49

为什么single L不需要考虑资产convexity大于负债？

回答（1）

Chris Lan2020-08-24 09:31:46

同学你好
因为负债只有一笔现金流，如果我能找到 一个资产正好和负债同天到期，而且金额正好相抵，这就能完成我ALM的目标。所以single liability是没有要求convexity的。

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