莫同学2020-08-18 20:22:49
莫同学PLS 这个图片是reading35的～其中的cumulative rm和 cumulative drawdown 是怎么得出来的呢
回答（1）
Chris Lan2020-08-19 09:51:13
Chris Lan同学你好
他每期的变化比如说R(m)，是月度数据，1月和2月之间增长2.37%是基于1月和2月的数据，同理2月和3月的增长是3.43是指从2月为基准增长到3月是3.43，而累计值5.88%是基于1月为基准到3月增长了5.88%.
所以5.88%=（1+2.37%）*（1+3.43%）-1得出的。
而draw down和cumulative drawdown是同样的原理。
drawdown是基于上一个月数据和本月数据的下跌，而cumulative drawdown是基于从开始下跌的那个月，到当前月份的下跌。
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