徐同学2020-08-18 11:42:56
徐同学2015年的D题目，为什么要spread相减再除以标准差，这么做的理论依据是什么。为什么选那个偏离得多的
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Chris Lan2020-08-18 17:52:39
Chris Lan同学你好
这样做是求其相对数，看绝对数值是没有意义的，因为大家的基础是不同的。
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我不能理解的是(current spread - historical spread)/standard deviation，它表达的意义是什么，比如说像夏普比率，它表达的是单位风险的超额收益，所以越大越好。但是这里的这个式子表达的是什么，单位风险下偏离历史spread的幅度？这个大又能说明什么呢？
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同学你好
他的意思是每单位标准差下的当前spread与历史spread的偏离。如果偏离越大，说明spread越有可能要向着历史spread均值回归了。
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